股价急拉，你刚兴奋地追进去。下一秒它就掉头向下。 量化程序已经完成了卖出。 它不看K线的诱惑。它只认回测报告里的数字：历史数据显示，散户情绪化追高后，第二天冲高回落的概率超过六成。模型设定好了，股价连续放量拉升到某个阈值，就分批卖出。冲高回落到某个位置，再低吸买入。 同一只股票，一天之内可以这样反复好几次。 你的操作基于盘面的心跳，总想抓住这一次机会。它的操作基于对上一万次机会的总结，只确保自己不错过任何一次概率。你盯着分时图猜测下一次是涨是跌。它执行的是预设的纪律，把单次不确定的输赢，熨平成长期确定的曲线。 速度上你更没得比。人工下单的功夫，它的程序已经捕捉完价格差，完成了套利。 问题从来不是谁更聪明。 是你总在寻找那个能一击制胜的“这次”，赌一个完美的时机。而它从不为单次下注，它为自己设计了一套应对所有“下次”的规则。 当你在为一次追高被套懊悔时，量化模型正在平静地执行第一千零一次买卖指令。
