为什么机构量化交易，上下一分钱差价也能套利？ 今天就举一个实例来说明问题！某支股票现价8元，买一7.99元，卖一8.00元，7.99元买10000股，然后8.00元卖出，利差100元。扣除印花税万分之五： 10000*8=80000*0.0005=40元，再扣除佣金（量化基本实行年费包干或返佣，佣金手续费近乎为零，以我们散户的正常费率算万分之0.85，双向即万分之1.7），80000*0.0017=13.6元总计40+13.6二53.6元。100元-53.6=46.4元！也就是说，即便是我们散户，上下一分钱差你卖出，利润也有46.4元！ 但是，我们散户对于这上下一分钱差价，基本不会做！ 然而，量化机构却可利用消息当天稍拉升3~5分钱，次日再利用资金优势跳空低开，再砸低，逼迫散户割肉，利润就很高了！ 这就是量化在振荡市，那怕上下一分钱差价，一年下来也能收割散户几百亿乃至上千亿血汗钱之因！ 这也是为何被称为散户集中营券商股头天涨，次日便大幅低开股价被打回原形之因。
